Guias de Trading Indicadores de Analisis Tecnico
Bandas de Bollinger - Fórmula, Usos y Estrategias
By Stefano Treviso, Updated on: Oct 18 2022.
¡Bienvenido a la super guía sobre las bandas de Bollinger, uno de los indicadores de análisis técnico más conocidos en el mundo! Esto es lo que explicaremos:
- Entendiendo las Bandas de Bollinger
- Configuración de las Bandas de Bollinger
- ¿Cómo usar las bandas de Bollinger?
- ¿Cómo calcular las bandas de Bollinger?
- Fórmula de las Bandas de Bollinger
- Cálculo de bandas de Bollinger con hojas de cálculo
- Estrategias de Trading con las bandas de Bollinger
- El Apretón en las Bandas de Bollinger
- Sobrecompra y Sobreventa en las Bandas de Bollinger
- Conclusión
- Preguntas frecuentes
Las bandas de Bollinger se componen de una media móvil simple y dos líneas de desviación estándar que conocemos como las bandas superior e inferior.
Los traders utilizan las Bandas de Bollinger para tratar de entender cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido al observar cómo interactúan los precios con ambas bandas. Ahora, ¿qué significa todo esto? Veámoslo.
Antes de comenzar, nada es más importante que honrar al creador de las Bandas de Bollinger. Como probablemente hayas visto en nuestro sitio web, nos encanta dibujar nuestras propias versiones de personajes históricos célebres, así que aquí va el Sr. John Bollinger, el creador de las Bandas Bollinger.
John Bollinger es uno de los analistas técnicos más famosos del mundo. En caso que no estés familiarizado con el término, el análisis técnico es una disciplina que tiene como objetivo intentar pronosticar precios futuros utilizando solo el comportamiento de los precios pasados.
Antes de que John Bollinger revolucionara el mundo del análisis técnico, los chartistas usaban bandas de ancho fijo, el problema era que no responden muy bien a la volatilidad del mercado. Gracias a su invención, las bandas se volvieron mucho más útiles en el arte de pronosticar precios futuros a través del análisis técnico.
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Entendiendo las Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador de análisis técnico formado por una media móvil simple y dos líneas conocidas como desviación estándar superior y desviación estándar inferior. Así es como suelen verse:
Por cierto, te recomendamos que leas nuestra guía de media móvil simple antes de seguir adelante.
Entonces, ¿qué es una desviación estándar? Bueno, hazte esta pregunta:
- ¿Qué tan lejos o qué tan dispersos están los datos de precios de la media móvil simple?
Ese es exactamente el punto de una desviación estándar, es una medida de propagación y nos da los límites para responder esa pregunta.
Durante nuestra guía calcularemos manualmente una desviación estándar, así que no te preocupes, el objetivo principal es comprender los componentes de las Bandas de Bollinger y sus funciones.
Recapitulando, las Bandas de Bollinger están formadas por un promedio móvil simple (generalmente un SMA de 20 períodos) y una banda superior (desviación estándar superior) y una banda inferior (desviación estándar inferior).
Uno de los puntos principales de las Bandas de Bollinger como indicador de análisis técnico es rastrear qué tan lejos están los precios del SMA para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
Configuración de las Bandas de Bollinger
Como la mayoría de los indicadores de análisis técnico, las Bandas de Bollinger se pueden personalizar si modificas los parámetros iniciales, por ejemplo:
- Cambiando los Períodos del SMA (media móvil simple), por ejemplo: haciendo que en lugar de 20 sean 50.
- Cambiando el multiplicador de la desviación estándar (esto responde a la pregunta de cuántas desviaciones estándar desea utilizar en tus bandas de Bollinger).
Las buenas plataformas de trading generalmente te permiten personalizar las Bandas de Bollinger, así es como suele verse la ventana de configuración:
Y para hacer las cosas más interesantes, aquí hay un ejemplo claro de cómo cambiar el Multiplicador de desviación estándar se verá reflejado en una gráfica:
En el ejemplo anterior, usamos 2, 3 y 4 desviaciones estándar. Cambiar el multiplicador de la desviación estándar simplemente significa agregar más desviaciones estándar al indicador.
Ten en cuenta que cuanto más aumentes el multiplicador de desviación estándar, más anchas se volverán las bandas ya que la medida se hace más grande.
¿Cómo usar las bandas de Bollinger?
Lo primero que debe saber antes de aprender a usar las bandas de Bollinger es comprender cómo se comportan. Las bandas de Bollinger tienen dos patrones de comportamiento bien conocidos: la contracción (squeeze) y la expansión (breakout).
Cuando las Bandas de Bollinger comienzan a contraerse, lo llamamos apetron (squeeze) y generalmente se interpreta como una señal de que puede venir un gran movimiento de mercado (volatilidad). Así es como se ve la contracción:
Cuando las bandas de Bollinger se están expandiendo, lo llamamos ruptura (breakout) y generalmente se interpreta como una señal de que ha llegado la volatilidad y comenzó el gran movimiento del mercado. Así es como se ve una ruptura:
Muchos traders nuevos tienden a mirar las bandas de Bollinger y piensan que cuando el precio alcanza la banda superior, es una señal de venta y cuando el precio alcanza la banda inferior, es una señal de compra. Esto puede ser correcto e incorrecto al mismo tiempo.
Como lo describe el mismo John Bollinger en las reglas de las Bandas de Bollinger, el precio puede caminar por la banda superior o inferior durante los mercados de tendencia (mira el ejemplo anterior). Entonces, podrías ver el precio moviéndose cerca de la línea durante un largo período de tiempo y cometer el error de interpretarlo como una señal de venta.
Aquí radica la importancia de prestar mucha atención al comportamiento de las bandas para comprender si estamos ante un apretón o una ruptura.
La mejor manera de utilizar las bandas de Bollinger es combinarlas con otros indicadores y basarse siempre en la acción del precio para completar las decisiones de trading que tomamos.
- La acción de precio es la disciplina más importante del análisis técnico, nada habla más fuerte que los niveles psicológicos de soporte y resistencia y cómo los traders toman decisiones basadas en ellos.
- Cuando las bandas de Bollinger realizan una contracción, generalmente es una señal de que viene mucha volatilidad, en otras palabras, cambios mayores en los precios.
- Después de ese apretón, generalmente se produce la ruptura, y ese es el punto más efectivo para que entren en juego las Bandas de Bollinger.
Estos son solo los conceptos básicos y el conocimiento general de las Bandas de Bollinger. Ahora que hemos entendido los conceptos básicos y el uso, podemos analizar cómo calcularlos y, finalmente, ¡las estrategias de trading más comunes!
¿Cómo calcular las bandas de Bollinger?
Para calcular las bandas de Bollinger necesitamos conocer las siguientes fórmulas:
- Cálculo de la media móvil simple de 20 períodos
- Cálculo de la desviación estándar
- Utilizar la desviación estándar para calcular la banda superior e inferior.
Aquí vamos:
Fórmula de las Bandas de Bollinger
Para calcular una desviación estándar, primero tenemos que calcular nuestra X barra. Así es como se conoce para las personas que estudian matemáticas, pero para nosotros, X Barra es lo mismo que nuestro resultado de la media móvil simple, por lo que técnicamente se podría decir que la fórmula es la misma que la fórmula del SMA.
En la fórmula anterior:
- X Barra es nuestro valor SMA
- SUM es igual a los valores de los períodos que usaremos. Si estamos utilizando 20 períodos, debemos sumar los 20 valores.
- N es igual al número de períodos que usaremos, en este caso, 20.
Entonces, la fórmula anterior nos dice que sumemos todos los valores de nuestros períodos y lo dividamos por la cantidad de períodos que usaremos.
Ahora vamos con la desviación estándar, aquí está la fórmula:
Antes de continuar, si te provoca aprender acerca de las desviaciones estándar, echa un vistazo a este video genial que explica un poco el tema.
En la fórmula anterior:
- S representa la desviación estándar
- El primer símbolo dentro de la raíz cuadrada conocido como Sigma (letra griega) representa la suma, lo que significa que sea lo que sea que estemos haciendo dentro de ese paréntesis, debemos hacerlo para cada valor que usamos para crear la SUMA en la fórmula anterior y sumarlos todos juntos.
- X es igual a cada uno de los números de nuestra SUMA. Cada vez que hacemos la fórmula necesitamos insertar en X cada número uno a la vez.
- X Barra es nuestro valor estándar que no cambia de lo que calculamos previamente, para nosotros los traders, X Barra en este caso significa nuestro valor de la media móvil simple.
- N representa el número de períodos, en la configuración estándar siempre usamos 20.
En resumen, esto es lo que la fórmula nos dice que hagamos:
Hola querido Trader, por favor toma individualmente cada uno de los números que agregaste para crear la suma y procesalos individualmente uno a la vez dentro del paréntesis de esta fórmula, suma los resultados de todos estos cálculos entre paréntesis y divídelos por la cantidad de períodos que elegiste (20) - 1.
Para simplificar este ejemplo, imagina que tienes 3 precios (20, 25, 22) y tu SMA de 3 períodos es: 22.3
- Tu SUMA es igual a 20 + 25 + 22 = 67
- Tu X Barra es igual a 67/3 = 22.3
Ahora, para obtener la desviación estándar, comienza insertando cada valor de tu SMA y repitiendo la fórmula como mencionamos antes:
- (20-22.3)^2 + (25-22.3)^2 + (22-22.3)^2
- 5.29+7.29+0.09 = 12.67 (esta es la solución final al paréntesis en la fórmula)
- Ahora dividimos 12.67 entre N-1 que significa nuestro número de períodos menos uno, en este caso estamos usando 3 períodos lo tanto:
- 12.67 dividido por 2
- El resultado es 6.335
- Para concluir, hacemos la raíz cuadrada de 6.335 y obtenemos: 2.51694258973
Nuestro primer punto de desviación estándar es 2.51694258973
Ahora, para usar esta desviación estándar para calcular las bandas superior e inferior, usamos la siguiente fórmula:
En nuestro ejemplo, tenemos los siguientes resultados hasta ahora:
- SMA igual a 22.3
- Desviación estándar igual a 2.51694258973
Entonces, para la Banda de Bollinger superior de acuerdo con la fórmula anterior, hacemos esto:
- 22.3 + (2.51694258973*2)
- Esto significa que nuestro primer Bollinger superior el punto de la banda es: 27.3338851795
Y para la Banda de Bollinger inferior de acuerdo con la fórmula anterior, hacemos esto:
- 22.3 - (2.51694258973*2)
- Esto significa que nuestro primer punto de la banda de Bollinger inferior es: 17.2661148205
Al repetir este proceso una y otra vez usando varios valores, adquirirás lentamente muchos puntos que puede comenzar a trazar en un gráfico y así es como se calculan las Bandas de Bollinger.
Veamos un ejemplo más complejo usando una hoja de cálculo (excel o Google Sheets).
Cálculo de bandas de Bollinger con hojas de cálculo
Lo primero que se necesita para calcular las bandas de Bollinger con un software de hoja de cálculo son datos, ¡muchos datos!
Afortunadamente para nosotros, con Yahoo Finance podemos descargar un archivo CSV (igual que Excel) con todos los datos que necesitamos.
Sería bueno si sigues el ejercicio haciendo lo mismo en tu PC, te ayudará a practicar.
Para comenzar:
- Haga clic en el enlace para ir a la página de datos históricos de Yahoo Finance en AAPL (acciones de Apple).
- Haga clic en Descargar en la esquina superior derecha de la Tabla (como se ve en la imagen de arriba).
Después de la descarga, deberías tener algo asi:
Ahora, procede a eliminar las siguientes columnas:
- Open
- High
- Low
- Adj Close
- Volume
Todos esos datos son geniales, pero no los necesitamos para nuestros cálculos. Solo usaremos la fecha y los precios de cierre (close).
Ahora, procede a crear nuevas columnas junto a fecha y orecios de cierre en el siguiente orden:
- Media móvil simple
- Desviación estándar
- Banda superior
- Banda inferior
Deberías tener algo como esto (por supuesto, sin los datos, ya que aún no los has calculado).
¡Que comience la magia! Para calcular tus bandas de Bollinger usando una hoja de cálculo, sigue estos pasos:
- Calcula el SMA de 20 períodos, será tu punto de partida, luego repite el cálculo en cada celda, generalmente los softwares de hoja de cálculo hacen esto automáticamente cuando copias y pegas la fórmula.
- Para la desviación estándar, puedes hacerlo automáticamente usando la fórmula STDEV y eligiendo los primeros 20 valores de tus PRECIOS DE CIERRE. ¿Recuerdas la SUMA en la fórmula anterior? Es cada valor utilizado para hacer el SMA, por lo que esos son los mismos que usamos dentro de la fórmula STDEV.
- Si eres valiente, también puedes escribir manualmente la fórmula para cada valor para probar y calcular manualmente, pero eso es una pérdida de tiempo.
- Ahora que tienes tu primera desviación estándar, comienza con la banda superior usando la fórmula que presentamos anteriormente.
- La banda superior es igual a SMA + (desviación estándar * 2)
- La banda inferior es igual a SMA - (desviación estándar * 2)
- ¡Eso es todo! Repite la fórmula en las celdas contiguas y tendrás todos los puntos de datos para trazar tus líneas en un gráfico y dar vida a tus Bandas de Bollinger.
Así es como se ven nuestras Bandas de Bollinger calculadas manualmente:
Recuerda que estamos usando 2 como nuestro multiplicador, si cambias el multiplicador a 3, o 4, eso significa que estás usando esa cantidad de desviaciones estándar y las bandas se ampliarán.
Estrategias de Trading con las bandas de Bollinger
Las estrategias de trading más comunes de las bandas de Bollinger son detectar la sobrecompra o sobreventa, el apretón y el uso de múltiples bandas de Bollinger com diferentes desviaciones estándar.
Recuerda, las Bandas de Bollinger no están diseñadas para usarse como un indicador independiente, es necesario que haya otros factores que confirmen la señal para obtener los pronósticos de precios más precisos posibles.
Hablemos de cada estrategia:
El Apretón en las Bandas de Bollinger
Como mencionamos antes, las Bandas de Bollinger tienen dos patrones de comportamiento principales, el apretón y la ruptura.
- Cuando las bandas se contraen, lo llamamos apretón (squeeze) y significa que no hay mucha volatilidad y podría venir un gran movimiento pronto.
- Cuando las bandas se expanden, lo llamamos ruptura y significa que la volatilidad se disparó y que está ocurriendo un gran movimiento en el mercado.
Observa en la gráfica inferior cómo las Bandas de Bollinger están en un patrón de compresión (apretón) y de repente ¡BOOM! Se expanden y comienza la fiesta.
Debes estar preguntándote algo, pero ¿cómo sé después de la contracción en qué dirección podría ir el mercado?
Simple, aún nos basamos en el análisis técnico y la acción del precio para detectar la dirección de la tendencia inicial y seguirla.
Las Bandas de Bollinger solo te brindan puntos de entrada y salida que necesitas saber cómo combinar con la tendencia actual.
Sobrecompra y Sobreventa en las Bandas de Bollinger
- Cuando un activo está sobrecomprado, eso significa que hay demasiadas compras, en otras palabras, se volvió caro.
- Cuando un activo está sobrevendido, eso significa que se está vendiendo demasiado, en otras palabras, se volvió barato.
El objetivo de las Bandas de Bollinger es rastrear qué tan lejos están los precios del promedio (SMA) y dentro de los límites establecidos por la desviación estándar para comprender si algo está sobrevendido o sobrecomprado.
Dale un vistazo a este ejemplo:
Observa cómo el precio toca en ambos casos la banda superior o inferior y se recupera, ¿cierto?
Ten en cuenta que la estrategia de sobrecompra y sobreventa en las Bandas de Bollinger no es tan simple ya que un activo puede terminar caminando por la banda durante meses durante una tendencia.
El enfoque estándar que muchas personas usan para esta estrategia es:
- Durante un mercado alcista, los traders buscan ir en largo cuando el precio llega a la banda inferior.
- Durante un mercado bajista, los operadores buscan abrir cortos cuando el precio alcanza la banda superior.
Mira las palabras clave muy importantes, alcistas o bajistas. Y por alcista o bajista nos referimos a una tendencia adecuada con impulso. Cuando un activo tiene una tendencia y va en una dirección clara, el SMA debe apuntar hacia esa dirección de una manera claramente visible.
Ten en cuenta también que en la imagen de arriba tenemos las etiquetas SELL, COVER, BUY. Esto se debe a que también muchos operadores optan por utilizar el SMA como línea de stop-loss para operaciones a corto plazo.
Al final todo es cuestión de preferencia. ¡Ve y prueba tanto como sea posible utilizando una plataforma de trading en modo demo para ver qué estrategia se adapta mejor a tu estilo!
Conclusión
Las Bandas de Bollinger son un indicador de análisis técnico que nos permite determinar los niveles de sobrecompra (caro) y sobreventa (barato) de un activo al verificar qué tan lejos están los precios de la media móvil simple.
La belleza de las bandas de Bollinger es que verifican esto dentro de un límite de desviación estándar que nos indica matemáticamente cuál es la distancia que tiene sentido evaluar con respecto a la media móvil simple.
Si se usan correctamente, pueden ser una gran herramienta para pronosticar precios futuros, pero recuerda siempre:
- NUNCA uses las bandas de Bollinger solas, combínalas con alguna otra forma de análisis
- La acción del precio es la herramienta de análisis definitiva. Los niveles de soporte y resistencia combinados con las bandas de Bollinger te acercarán a resolver el rompecabezas.
- Los precios pueden CAMINAR por la banda durante meses en un mercado en tendencia, solo porque el precio alcanza la banda superior o inferior, esto no significa que has encontrado una señal de compra o venta.
- La Tendencia es tu amiga, en última instancia, este conocimiento impulsará la mayoría de tus decisiones. Verifica cada decisión operativa con la tendencia y complementa tus tiempos de entrada y salida utilizando las Bandas de Bollinger.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden usar las bandas de Bollinger solas?
No es recomendable basarse únicamente en las Bandas de Bollinger para tomar decisiones comerciales. John Bollinger explica que las Bandas de Bollinger no son un indicador independiente y siempre deben usarse en combinación con otros.
¿Cuáles son los indicadores más utilizados en combinación con las bandas de Bollinger?
La combinación más común con las bandas de Bollinger es el RSI (índice de fuerza relativa). Si conoces nuestra filosofía, recordarás que siempre recomendamos realizar tus propios estudios y pruebas para encontrar lo que mejor te funcione. El hecho de que la gente diga que las bandas de Bollinger son geniales cuando se combinan con el RSI no significa que debas aceptarlo como una verdad absoluta, ¡haz tus pruebas primero!
¿Cuáles son los ajustes de scalping para las bandas de Bollinger?
Los Scalpers que usan Bandas de Bollinger las suelen utilizar con la configuración predeterminada de una media móvil simple de 20 períodos y un multiplicador de desviación estándar de 2. El cambio principal es que aplican estas bandas de Bollinger en un gráfico de velas de 5 minutos (cada vela equivale a 5 minutos datos).
Luego proceden a operar en las Bandas de Bollinger cuando el mercado está operando en Rango (plano) y usan la banda superior como señal de venta y la banda inferior como señal de compra.
Recuerda, prueba siempre las estrategias de otras personas en una plataforma de trading demo antes de asumir cualquier riesgo para estar seguro de que realmente funcionan para tu operativa.