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Bandas de Bollinger - Fórmula, Usos y Estrategias

Actualizado el Feb 04 2021

Bandas de Bollinger - Fórmula, Usos y Estrategias

¡Bienvenido a la super guía sobre las bandas de Bollinger, uno de los indicadores de análisis técnico más conocidos en el mundo! Esto es lo que explicaremos:

Las bandas de Bollinger se componen de una media móvil simple y dos líneas de desviación estándar que conocemos como las bandas superior e inferior.

Componentes Bandas de Bollinger

Los traders utilizan las Bandas de Bollinger para tratar de entender cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido al observar cómo interactúan los precios con ambas bandas. Ahora, ¿qué significa todo esto? Veámoslo.

Antes de comenzar, nada es más importante que honrar al creador de las Bandas de Bollinger. Como probablemente hayas visto en nuestro sitio web, nos encanta dibujar nuestras propias versiones de personajes históricos célebres, así que aquí va el Sr. John Bollinger, el creador de las Bandas Bollinger.

John Bollinger

John Bollinger es uno de los analistas técnicos más famosos del mundo. En caso que no estés familiarizado con el término, el análisis técnico es una disciplina que tiene como objetivo intentar pronosticar precios futuros utilizando solo el comportamiento de los precios pasados.

Antes de que John Bollinger revolucionara el mundo del análisis técnico, los chartistas usaban bandas de ancho fijo, el problema era que no responden muy bien a la volatilidad del mercado. Gracias a su invención, las bandas se volvieron mucho más útiles en el arte de pronosticar precios futuros a través del análisis técnico.

Si deseas visitar su sitio web, haz clic aquí.

Entendiendo las Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son un indicador de análisis técnico formado por una media móvil simple y dos líneas conocidas como desviación estándar superior y desviación estándar inferior. Así es como suelen verse:

Bandas de Bollinger 1

Por cierto, te recomendamos que leas nuestra guía de media móvil simple antes de seguir adelante.

Entonces, ¿qué es una desviación estándar? Bueno, hazte esta pregunta:

Ese es exactamente el punto de una desviación estándar, es una medida de propagación y nos da los límites para responder esa pregunta.

Durante nuestra guía calcularemos manualmente una desviación estándar, así que no te preocupes, el objetivo principal es comprender los componentes de las Bandas de Bollinger y sus funciones.

Recapitulando, las Bandas de Bollinger están formadas por un promedio móvil simple (generalmente un SMA de 20 períodos) y una banda superior (desviación estándar superior) y una banda inferior (desviación estándar inferior).

Uno de los puntos principales de las Bandas de Bollinger como indicador de análisis técnico es rastrear qué tan lejos están los precios del SMA para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.

Configuración de las Bandas de Bollinger

Como la mayoría de los indicadores de análisis técnico, las Bandas de Bollinger se pueden personalizar si modificas los parámetros iniciales, por ejemplo:

Las buenas plataformas de trading generalmente te permiten personalizar las Bandas de Bollinger, así es como suele verse la ventana de configuración:

Configuracion Bandas de Bollinger

Y para hacer las cosas más interesantes, aquí hay un ejemplo claro de cómo cambiar el Multiplicador de desviación estándar se verá reflejado en una gráfica:

Bandas de Bollinger con diferentes desviaciones estandar

En el ejemplo anterior, usamos 2, 3 y 4 desviaciones estándar. Cambiar el multiplicador de la desviación estándar simplemente significa agregar más desviaciones estándar al indicador. 

Ten en cuenta que cuanto más aumentes el multiplicador de desviación estándar, más anchas se volverán las bandas ya que la medida se hace más grande. 

¿Cómo usar las bandas de Bollinger?

Lo primero que debe saber antes de aprender a usar las bandas de Bollinger es comprender cómo se comportan. Las bandas de Bollinger tienen dos patrones de comportamiento bien conocidos: la contracción (squeeze) y la expansión (breakout). 

Cuando las Bandas de Bollinger comienzan a contraerse, lo llamamos apetron (squeeze) y generalmente se interpreta como una señal de que puede venir un gran movimiento de mercado (volatilidad). Así es como se ve la contracción: 

Apreton

Cuando las bandas de Bollinger se están expandiendo, lo llamamos ruptura (breakout) y generalmente se interpreta como una señal de que ha llegado la volatilidad y comenzó el gran movimiento del mercado. Así es como se ve una ruptura: 

Ruptura

Muchos traders nuevos tienden a mirar las bandas de Bollinger y piensan  que cuando el precio alcanza la banda superior, es una señal de venta y cuando el precio alcanza la banda inferior, es una señal de compra. Esto puede ser correcto e incorrecto al mismo tiempo. 

Bandas de Bollinger Caminantes

Como lo describe el mismo John Bollinger en las reglas de las Bandas de Bollinger, el precio puede caminar por la banda superior o inferior durante los mercados de tendencia (mira el ejemplo anterior). Entonces, podrías ver el precio moviéndose cerca de la línea durante un largo período de tiempo y cometer el error de interpretarlo como una señal de venta.

Aquí radica la importancia de prestar mucha atención al comportamiento de las bandas para comprender si estamos ante un apretón o una ruptura.

La mejor manera de utilizar las bandas de Bollinger es combinarlas con otros indicadores y basarse siempre en la acción del precio para completar las decisiones de trading que tomamos.  

Estos son solo los conceptos básicos y el conocimiento general de las Bandas de Bollinger. Ahora que hemos entendido los conceptos básicos y el uso, podemos analizar cómo calcularlos y, finalmente, ¡las estrategias de trading más comunes!

¿Cómo calcular las bandas de Bollinger?

Para calcular las bandas de Bollinger necesitamos conocer las siguientes fórmulas: 

Aquí vamos:

Fórmula de las Bandas de Bollinger

Para calcular una desviación estándar, primero tenemos que calcular nuestra X barra. Así es como se conoce para las personas que estudian matemáticas, pero para nosotros, X Barra es lo mismo que nuestro resultado de la media móvil simple, por lo que técnicamente se podría decir que la fórmula es la misma que la fórmula del SMA.

Formula X Barra

En la fórmula anterior:

Entonces, la fórmula anterior nos dice que sumemos todos los valores de nuestros períodos y lo dividamos por la cantidad de períodos que usaremos. 

Ahora vamos con la desviación estándar, aquí está la fórmula: 

Formula Desviacion Estandar

Antes de continuar, si te provoca aprender acerca de las desviaciones estándar, echa un vistazo a este video genial que explica un poco el tema. 

En la fórmula anterior: 

En resumen, esto es lo que la fórmula nos dice que hagamos: 

Hola querido Trader, por favor toma individualmente cada uno de los números que agregaste para crear la suma y procesalos individualmente uno a la vez dentro del paréntesis de esta fórmula, suma los resultados de todos estos cálculos entre paréntesis y divídelos por la cantidad de períodos que elegiste (20) - 1.  

Para simplificar este ejemplo, imagina que tienes 3 precios (20, 25, 22) y tu SMA de 3 períodos es: 22.3 

Ahora, para obtener la desviación estándar, comienza insertando cada valor de tu SMA y repitiendo la fórmula como mencionamos antes: 

Nuestro primer punto de desviación estándar es 3.8078 

Ahora, para usar esta desviación estándar para calcular las bandas superior e inferior, usamos la siguiente fórmula: 

Formula Banda Superior e Inferior

En nuestro ejemplo, tenemos los siguientes resultados hasta ahora: 

Entonces, para la Banda de Bollinger superior de acuerdo con la fórmula anterior, hacemos esto:

Y para la Banda de Bollinger inferior de acuerdo con la fórmula anterior, hacemos esto:

Al repetir este proceso una y otra vez usando varios valores, adquirirás lentamente muchos puntos que puede comenzar a trazar en un gráfico y así es como se calculan las Bandas de Bollinger. 

Veamos un ejemplo más complejo usando una hoja de cálculo (excel o Google Sheets). 

Cálculo de bandas de Bollinger con hojas de cálculo

Lo primero que se necesita para calcular las bandas de Bollinger con un software de hoja de cálculo son datos, ¡muchos datos! 

Afortunadamente para nosotros, con Yahoo Finance podemos descargar un archivo CSV (igual que Excel) con todos los datos que necesitamos. 

Sería bueno si sigues el ejercicio haciendo lo mismo en tu PC, te ayudará a practicar. 

Para comenzar: 

Datos Historicos

Después de la descarga, deberías tener algo asi: 

Precios Historicos

Ahora, procede a eliminar las siguientes columnas:

Todos esos datos son geniales, pero no los necesitamos para nuestros cálculos. Solo usaremos la fecha y los precios de cierre (close). 

Ahora, procede a crear nuevas columnas junto a fecha y orecios de cierre en el siguiente orden:

Deberías tener algo como esto (por supuesto, sin los datos, ya que aún no los has calculado). 

Hoja de Calculo 1

¡Que comience la magia! Para calcular tus bandas de Bollinger usando una hoja de cálculo, sigue estos pasos: 

Así es como se ven nuestras Bandas de Bollinger calculadas manualmente:

Bandas de Bollinger en Hoja de calculo graficadas

Recuerda que estamos usando 2 como nuestro multiplicador, si cambias el multiplicador a 3, o 4, eso significa que estás usando esa cantidad de desviaciones estándar y las bandas se ampliarán. 

Estrategias de Trading con las bandas de Bollinger 

Las estrategias de trading más comunes de las bandas de Bollinger son detectar la sobrecompra o sobreventa, el apretón y el uso de múltiples bandas de Bollinger com diferentes desviaciones estándar. 

Recuerda, las Bandas de Bollinger no están diseñadas para usarse como un indicador independiente, es necesario que haya otros factores que confirmen la señal para obtener los pronósticos de precios más precisos posibles.  

Hablemos de cada estrategia:

El Apretón en las Bandas de Bollinger

Como mencionamos antes, las Bandas de Bollinger tienen dos patrones de comportamiento principales, el apretón y la ruptura. 

Observa en la gráfica inferior cómo las Bandas de Bollinger están en un patrón de compresión (apretón) y de repente ¡BOOM! Se expanden y comienza la fiesta. 

Estrategia Apreton Bandas de Bollinger

Debes estar preguntándote algo, pero ¿cómo sé después de la contracción en qué dirección podría ir el mercado? 

Simple, aún nos basamos en el análisis técnico y la acción del precio para detectar la dirección de la tendencia inicial y seguirla. 

Las Bandas de Bollinger solo te brindan puntos de entrada y salida que necesitas saber cómo combinar con la tendencia actual. 

Sobrecompra y Sobreventa en las Bandas de Bollinger

El objetivo de las Bandas de Bollinger es rastrear qué tan lejos están los precios del promedio (SMA) y dentro de los límites establecidos por la desviación estándar para comprender si algo está sobrevendido o sobrecomprado. 

Dale un vistazo a este ejemplo: 

Sobrecompra y Sobreventa en Bandas de Bollinger

Observa cómo el precio toca en ambos casos la banda superior o inferior y se recupera, ¿cierto? 

Ten en cuenta que la estrategia de sobrecompra y sobreventa en las Bandas de Bollinger no es tan simple ya que un activo puede terminar caminando por la banda durante meses durante una tendencia. 

El enfoque estándar que muchas personas usan para esta estrategia es: 

Mira las palabras clave muy importantes, alcistas o bajistas. Y por alcista o bajista nos referimos a una tendencia adecuada con impulso. Cuando un activo tiene una tendencia y va en una dirección clara, el SMA debe apuntar hacia esa dirección de una manera claramente visible. 

Ten en cuenta también que en la imagen de arriba tenemos las etiquetas SELL, COVER, BUY. Esto se debe a que también muchos operadores optan por utilizar el SMA como línea de stop-loss para operaciones a corto plazo.

Al final todo es cuestión de preferencia. ¡Ve y prueba tanto como sea posible utilizando una plataforma de trading en modo demo para ver qué estrategia se adapta mejor a tu estilo! 

Conclusión

Las Bandas de Bollinger son un indicador de análisis técnico que nos permite determinar los niveles de sobrecompra (caro) y sobreventa (barato) de un activo al verificar qué tan lejos están los precios de la media móvil simple.

La belleza de las bandas de Bollinger es que verifican esto dentro de un límite de desviación estándar que nos indica matemáticamente cuál es la distancia que tiene sentido evaluar con respecto a la media móvil simple. 

Si se usan correctamente, pueden ser una gran herramienta para pronosticar precios futuros, pero recuerda siempre: 

Preguntas frecuentes

¿Se pueden usar las bandas de Bollinger solas?

No es recomendable basarse únicamente en las Bandas de Bollinger para tomar decisiones comerciales. John Bollinger explica que las Bandas de Bollinger no son un indicador independiente y siempre deben usarse en combinación con otros.

¿Cuáles son los indicadores más utilizados en combinación con las bandas de Bollinger?

La combinación más común con las bandas de Bollinger es el RSI (índice de fuerza relativa). Si conoces nuestra filosofía, recordarás que siempre recomendamos realizar tus propios estudios y pruebas para encontrar lo que mejor te funcione. El hecho de que la gente diga que las bandas de Bollinger son geniales cuando se combinan con el RSI no significa que debas aceptarlo como una verdad absoluta, ¡haz tus pruebas primero! 

¿Cuáles son los ajustes de scalping para las bandas de Bollinger?

Los Scalpers que usan Bandas de Bollinger las suelen utilizar con la configuración predeterminada de una media móvil simple de 20 períodos y un multiplicador de desviación estándar de 2. El cambio principal es que aplican estas bandas de Bollinger en un gráfico de velas de 5 minutos (cada vela equivale a 5 minutos datos).

Luego proceden a operar en las Bandas de Bollinger cuando el mercado está operando en Rango (plano) y usan la banda superior como señal de venta y la banda inferior como señal de compra. 

Recuerda, prueba siempre las estrategias de otras personas en una plataforma de trading demo antes de asumir cualquier riesgo para estar seguro de que realmente funcionan para tu operativa.

Bandas de Bollinger - Fórmula, Usos y Estrategias

Autor

Stefano Treviso

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