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Exponential Moving Average (EMA) Indikator Erklärt
By Stefano Treviso, Updated on: Oct 18 2022.
Inhaltsverzeichnis:
- Exponential Moving Average (EMA) erklärt
- EMA Indikator - Formel und Berechnung
- Beispiel für die Berechnung eines Exponential Moving Average
- EMA Indikator vs. SMA Indikator
- Wie verwendet man den Exponential Moving Average (EMA)?
Exponential Moving Average (EMA) erklärt
Der Exponential Moving Average Indikator (EMA) ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Kursen in seiner Berechnung mehr Gewicht (Bedeutung) gibt, was den EMA Indikator reaktionsschneller als der SMA Indikator macht.
Bei einem Simple Moving Average (SMA) gibt es keinen gewichteten Ansatz, wir addieren einfach die Schlusskurse der Anzahl an Perioden, die wir mitteln wollen und teilen sie durch diese Periode, das war's.
Beim EMA Indikator wird den jüngsten Kursen mehr Gewicht gegeben. Wenn du dir das Bild unten ansiehst, gibt es dir eine grobe Vorstellung (nur als Beispiel wie die Formel funktioniert), was es bedeutet, wenn jeder der exponentiell gleitenden Durchschnittspunkte, die in der Berechnung verwendet werden, unterschiedlich gewichtet wird.
EMA Indikator - Formel und Berechnung
Wenn du unseren Leitfaden zum einfachen gleitenden Durchschnitt (bzw. Simple Moving Average oder SMA) durchgegangen bist, erinnerst du dich wahrscheinlich daran, dass wir Perioden für unsere Berechnung wählen können, richtig?
Nun, die erste Variable, die wir in unserer Berechnung definieren müssen, ist die Periode. Lass uns in diesem Beispiel die Periode 5 verwenden:
Wenn die Periode gleich 5 ist, sieht die obige Berechnung wie folgt aus: (2/(5+1)) und das Ergebnis ist: 0,33333333. Das bedeutet, dass unser Multiplikator 0,33 beträgt.
Mit der folgenden Formel ist der Exponential Moving Average geboren – wir sind sicher, dass nun einige Fragen bei dir aufkommen.
Wenn ich für die Berechnung des heutigen EMA auch den von gestern benötige, wie zum Teufel soll ich das dann machen?
Ganz einfach: Bei den ersten EMAs, die in deiner Formel benötigt werden, verwendest du einen Simple Moving Average als Ausgangswert.
Lass uns ein schnelles Beispiel machen, bevor wir uns in die eigentlichen Berechnungen stürzen:
- Der heutige Schlusskurs ist $ 10
- Der gestrige Exponential Moving Average existiert nicht, also verwenden wir den Simple Moving Average, der $ 10.2 entspricht
- Unser Multiplikator ist 0,33.
Was ist unser EMA Wert? Ganz einfach:
(10-10.2)*0.33+10.2 = 10,134
Das ist unser erster EMA Punkt. Jeder weitere EMA Punkt ist von nun an einfacher, da wir bereits den vorherigen EMA berechnet haben. Also wird am nächsten Tag der EMA Vortageswert, den du in der Formel benötigst, 10,134 sein.
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Beispiel für die Berechnung eines Exponential Moving Average
In der Tabelle unten findest du die Kursdaten von 30 Tagen. Du kannst das auch selbst mit einer beliebigen Tabellenkalkulationssoftware machen!
Beachte, dass wir die Periode von 5 Tagen gewählt haben. Unsere SMA- und EMA-Berechnungen basieren also auf den Daten von 5 Tagen (Schlusskursen).
Der Wert 27.4, der der erste in der SMA Spalte ist, ist der Startpunkt für unsere EMA Berechnung.
Der Rest der Tabelle beruht auf reiner Wiederholung der Formel.
Im nächsten Bild siehst die Hervorhebung der Formel, die wir berechnet haben.
Wenn du es langsam und Schritt für Schritt analysierst, wirst du feststellen, dass es genau so ist, wie wir es weiter oben beschrieben haben. Lass dich nicht von “Multiplier Day 2” verwirren – das ist aufgrund der Tabellenformation und daher nur ein Hinweis auf die andere Zelle.
Versuche, diese Berechnung selbst durchzuführen, indem du ein paar Kursdaten und eine beliebige Tabellenkalkulationssoftware verwendest. Es wird dir helfen, die Technik zu verstehen. Unten, wenn wir zu dem Teil kommen, wie diese Tabelle in einem Chart aussieht, wirst du den Unterschied zwischen einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) verstehen.
EMA Indikator vs. SMA Indikator
Hier ist er! Der Chart unten zeigt uns folgendes:
- Grüne Linie: Schlusskurs
- Blaue Linie: SMA (Periode 5)
- Rote Linie: EMA (Periode 5).
Das erste, was du bemerken wirst, ist, dass die Kurslinie etwas wirr und zackig aussieht. Das liegt daran, dass wir die Schlusskurse ohne jegliche Glättung betrachten. An einem Tag schloss der Kurs bei 170 und am anderen Tag bei 90, also muss es logischerweise in einem zackigen Chart enden.
Schau dir die SMA (blau) Linie genau an. Du wirst feststellen, dass sie der Bewegung des Kurses folgt, das Rauschen der großen Kursschwankungen glättet und uns eine weiche Version des Kursverhaltens gibt – So sehen wir, wohin er wirklich geht.
Betrachte nun die rote Linie (EMA) im Vergleich zur blauen Linie (SMA). Beide sind sich sehr ähnlich – Dennoch kannst du sehen, wie die rote Linie (EMA) viel schneller auf große Preisänderungen reagiert (daher spricht man von “reaktionsschneller”). Auch sehen wir auf der rechten Seite des Charts eine deutlich größere Lücke zwischen den beiden Linien, sobald wir mit starker Preisbewegung konfrontiert werden.
Das liegt daran, dass der EMA viel schneller reagiert und den jüngsten Kursveränderungen mehr Gewicht verleiht.
Wie verwendet man den Exponential Moving Average (EMA)?
EMA Indikatoren ermöglichen es dir, ein Gefühl für den tatsächlichen Trend eines Assets zu bekommen, indem du dir eine geglättete Version der Price Action (Preisbewegung) im Chart ansiehst.
Im Beispiel unten siehst du einen Candlestick Chart, in dem wir einen 20er, 50er und 100er Perioden EMA eingezeichnet haben.
Die riesigen eingezeichneten Kurven sollen dir zeigen, dass bei der 20er Periode die Daten der Schlusskurse von 20 Tagen für die Berechnung verwendet werden, und bei der 50er Periode 50 Tage in Betracht gezogen wurden.
Beachte, dass je länger die Periode ist, desto glatter die Linie wird.
Letztendlich ist der EMA Indikator nur eine verbesserte Version des SMA Indikators, die es dir erlaubt, den Durchschnitt mit mehr Bedeutung für die jüngsten Preisveränderungen zu betrachten.
So einfach das auch klingt:
- Zeigt die EMA-Linie nach oben, hast du es mit einem Aufwärtstrend zu tun.
- Zeigt die EMA-Linie nach unten, hast du es mit einem Abwärtstrend zu tun.
Trader lieben es, gleitende Durchschnitte zu verwenden, um zu verstehen, wie weit der Kurs von seinem Durchschnitt entfernt ist. Auf diese Weise können Trader auf Umkehrungen des Trends spekulieren, wenn sie glauben, dass der Kurs sich sehr weit von seinem Durchschnitt entfernt hat.
Nutze deine Trading Plattform, um mehrere Charts zu betrachten und verschiedene EMA Perioden anzuwenden. So kannst du herausfinden, welche Einstellung für deine Strategie am besten passt!