Trading Leitfäden Technische Indikatoren
Simple Moving Average (SMA) - Einfacher gleitender Durchschnitt im Trading
By Stefano Treviso, Updated on: Oct 18 2022.
Inhaltsverzeichnis:
- Was ist der Simple Moving Average (SMA)?
- Simple Moving Average (SMA) Berechnung
- Beispiel SMA Berechnung
- Simple Moving Average (SMA) - einfach erklärt
- Simple Moving Average (SMA) vs. Exponential Moving Average (EMA)
- Wie verwende ich den SMA im Trading?
Was ist der Simple Moving Average (SMA)?
Der Simple Moving Average (SMA, bzw. einfache gleitende Durchschnitt) ist ein Indikator der technische Analyse (Technischer Indikator), der verwendet wird, um den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts während einer bestimmten Perioden visuell darzustellen. Er dient dazu, das durch die Volatilität verursachte Rauschen im Chart zu reduzieren und hilft Tradern, die Richtung des Trends zu erkennen.
Vermögenswerte (auch Assets genannt) können manchmal ein unregelmäßiges Preisverhalten aufweisen, wie z. B. superhohe Eröffnungskurse, Tiefststände, Lücken und andere extreme Veränderungen. Wenn wir versuchen, das Preisverhalten über eine bestimmte Periode (z.B. die Anzahl von 20 Tagen) zu mitteln (also den Durchschnitt bilden), reduzieren wir das visuelle Rauschen im Chart und können den vorherrschenden Markttrend besser beurteilen.
Featured Broker für technische Analyse
| FP Markets | |
|---|---|
| MetaTrader 4 | Ja |
| MetaTrader 5 | Ja |
| TradingView | Nein |
| eToro | |
| MetaTrader 4 | Nein |
| MetaTrader 5 | Nein |
| TradingView | Nein |
| Pepperstone | |
| MetaTrader 4 | Ja |
| MetaTrader 5 | Ja |
| TradingView | Ja |
Simple Moving Average (SMA) Berechnung
Der SMA ist ein vollständig anpassbarer Indikator – Das bedeutet, dass du selbst auswählen kannst, für welche Anzahl an Perioden du den Durchschnitt berechnen bzw. im Chart sehen möchtest.
Vielleicht hast du bereits die Begriffe: 100er SMA, 20er SMA odere 50er SMA gehört? Exakt diese Zahl vor SMA sagt uns, auf welche Periode sich der SMA bezieht.
Bei dem Beispiel 20er SMA (der am bekanntesten und beliebtesten aller SMAs) entspricht 20 der Anzahl der Periode. Visuell betrachtet stellt jeder einzelne Punkt der SMA Linie den Durchschnittskurs der letzten 20 Tage dar (Bei der Berechnung verwendet man die Schlusskurse).
- CP1, CP2 oder CP3 stehen für Schlusskurse
- Die 3 stellt die gewählte Anzahl von Perioden dar
In diesem beispielhaften Fall dient die obige Formel zur Berechnung eines 3 SMA (sprich: 3er SMAs). Wir berücksichtigen nur 3 Schlusskurse und teilen sie durch die Periode 3.
Beispiel SMA Berechnung
Wir nehmen an, uns liegen die folgenden Schlusskurse vor:
- Tag 1: $ 20
- Tag 2: $ 22
- Tag 3: $ 26
- Tag 4: $ 30
- Tag 5: $ 35
- Tag 6: $ 40
- Tag 7: $ 38
- Tag 8: $ 34
- Tag 9: $ 30
- Tag 10: $ 32
Wollen wir also nun einen 5 SMA (5er SMA) berechnen, müssen wir alle Kurse von Tag 10 bis Tag 6 addieren (insgesamt müssen es 5 Werte sein) und durch 5 (unsere gewählte Periode) dividieren.
Der erste Punkt unserer SMA Linie entspricht: (32+30+34+38+40)/5. Das Ergebnis ist $ 34.8.
Damit sich die Linie fortsetzt, muss die Berechnung erneut durchgeführt werden, aber dieses Mal beginnen wir von Tag 9 bis Tag 5. Die neue Berechnung würde lauten: (30+34+38+40+35)/5. Das Ergebnis ist: $ 35.4.
Dieser Prozess wird so häufig wiederholt und fortgeführt, bis du bei Tag 1 angelangt bist. Und voilá, du kannst nun alle Punkte in einen Chart einzeichnen und hast somit deinen eigenen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) berechnet und konstruiert!
Simple Moving Average (SMA) - einfach erklärt
Wenn du all das gelernte kurz sacken lässt und darüber nachdenkst, stellst du schnell fest: Normale Charts sind letztlich 1 SMAs, also SMAs mit der Anzahl an Periode 1 – Also wortwörtlich Liniencharts.
Liniencharts stellen letztlich nur die Schlusskurse eines Assets dar, wodurch Linien Charts sehr stark auf Preisänderungen reagieren (also zackig sind), da je 1 Schlusskurse eingezeichnet wird (wenn du mehr darüber wissen möchtest, lese gerne unseren Leitfaden zur technischen Analyse für Anfänger).
Basierend auf dem, was wir gerade besprochen haben, verstehen wir also: Der SMA wird entweder
- um so glatter, je höher die Periode
- um so zackiger, je kürzer die Perioden
Dieses Beispiel visualisiert, wie ein kleinerer SMA einer zackigeren Linie entspricht (man kann auch davon sprechen, dass der SMA reaktionsfähiger ist), und ein höherer SMA einer glatteren Linie entspricht.
So ist der 20er SMA um einiges reaktionsschneller (und langfristige Trends schlechter erkennbar), verglichen zum SMA mit der Anzahl an Periode 50 oder 100.
Simple Moving Average (SMA) vs. Exponential Moving Average (EMA)
Der Exponential Moving Average (EMA, bzw. exponentielle gleitende Durchschnitt) ist dem Simple Moving Average (SMA) sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der EMA einen gewichteten Ansatz verwendet.
Ein gewichteter Ansatz bedeutet, dass nicht alle Werte (Schlusskurse) in der Formel gleich gewichtet sind, sondern den jüngsten Werten mehr Gewicht beigemessen wird.
Welchen Indikator der Beste ist, oder welchen du beim Trading verwendest, hängt ganz von deinen Präferenzen ab. Jeder mögliche Mensch kann dir erzählen, wie gut der eine oder andere ist, und wie viel Geld er mit dem einen oder anderen bereits verdient hat – Letztlich weiß man aber nie, wie viel Glück bei der Sache im Spiel war, oder ob jemand nur zur richtigen Zeit den richtigen Asset getradet hat.
So liegt es an dir, dir deine eigene Meinung zu bilden und herauszufinden, was für dich am Besten funktioniert – Demokontos sind dafür perfekt geeignet, um alles auszutesten und zu lernen!
Wie verwende ich den SMA im Trading?
Der Sinn der Mittelwertbildung von Kursen ist es, das Rauschen der Kursschwankungen (das zackige Aussehen) in Charts zu reduzieren, um Trends leichter erkennen zu können.
Egal wie einfach es klingen mag, aber so funktionierts:
- Geht der SMA im Verlauf nach oben, deutet das einen bullischen Markttrend an
- Geht der SMA im Verlauf nach unten, deutet das einen bärischen Markttrend an
Diese Szenarien setzen voraus, dass eine signifikante Periode von 50, oder sogar 200 für den SMA verwendet wird (mit Periode 20 ist es einfach nicht möglich, langfristige Trends im Markt zu erkennen). Vergesse also nie: Kurze Perioden sind mit viel mehr mit Rauschen und Volatilität behaftet, und Trends aus dem Chart herauszulesen ist nicht zuverlässig.
Nun hast du all das wertvolle Wissen über SMAs, kannst dich auf deiner Trading Plattform durch verschiedene SMA Konfigurationen testen, und deine Technische Analyse auf das nächste Level bringen.
Viel Spaß!